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Modelisation du risque financier par la TEV et les copules
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La théorie des valeurs extręmes (TVE) occupe, depuis plusieurs années, une place privilégiée dans la recherche statistique pour la gestion des risques. Cette thčse contribue au développement de cet axe de recherche par l'introduction de nouveaux outils d'analyse et de décision ou par l'adaptation d'outils existant. Notre travail est divisé en quatre grandes parties. Dans la premičre partie, nous nous intéressons aux fondements de la théorie des valeurs extręmes (TVE), en mettant l'accent sur l'approche de Peaks-Over-Threshold (POT). La deuxičme partie concerne l'application de la TVE pour la gestion du risque financier. Cette application a permis de développer des méthodes d'estimation du seuil optimal par l'approche de Peaks Over Threshold (POT). La troisičme partie est réservée ŕ la théorie des copules. Cette partie traite les techniques qu'offrent les copules pour analyser les variables multivariées. La quatričme partie a été consacrée ŕ l'application des copules pour modéliser les variables macroéconomiques et les extręmes des indices boursiers. Cette application aborde la modélisation de la dépendance entre variables aléatoires par les copules.
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