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Parameter & Variable-Selection Uncertainty in Asset Allocation

Name: Parameter & Variable-Selection Uncertainty in Asset Allocation
Brand: LAP Lambert Academic Publishing
SKU: 15201219
Price: 44.55 EUR
Availability: InStock
Author: Marios Lioutas
ISBN: 9783659953804

Marios Lioutas

Sprache

Englisch

Buch Broschur

Libristo-Code: 15201219

Verlag LAP Lambert Academic Publishing, November 2015

This book focuses on the problem of finding the optimal allocation strategy in a financial portfolio... Vollständige Beschreibung

Libristo-Code: 15201219

108 b

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This book focuses on the problem of finding the optimal allocation strategy in a financial portfolio, using an econometric point of view. Its main contribution is the investigation of a new Bayesian approach for the portfolio choice. Markov Chain Monte Carlo (MCMC) algorithm, recently proposed in the Bayesian literature, is introduced and applied for a decision-theoretic approach of the optimal weight asset allocation strategy. In particular, the Gibbs sampler proposed by Korobilis (2013) is used in order to estimate the parameters of econometric models for finding the optimal portfolio of an investor. The proposed approach, except for the parameter uncertainty, takes into account the variable-selection uncertainty. More precisely, a computationally efficient algorithm for variable selection is proposed and the approach is compared with the ones in the relevant econometric literature for a managed decision-theoretic portfolio construction.

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Informationen zum Buch

Vollständiger Name Parameter & Variable-Selection Uncertainty in Asset Allocation

Autor Marios Lioutas

Sprache

Englisch

Einband Buch - Broschur

Datum der Veröffentlichung 2016

Anzahl der Seiten 116

EAN 9783659953804

Libristo-Code 15201219

Verlag LAP Lambert Academic Publishing

Gewicht 191

Abmessungen 150 x 220 x 7

Kategorie

Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management > Betriebswirtschaft und Management

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