Επικοινωνία
Πώς να κάνετε αγορές;
Παράδοση
Οδηγός αγορών
Analysis and Approximation of Rare Events
Αγγλική
348 b
Παράδοση στην Ελλάδα
Έως 30 ημέρες για επιστροφή
Οι πελάτες αγόρασαν επίσης
/
Σκληρόδετο
118.30
€
/
Χαρτόδετο
24.90
€
This book presents broadly applicable methods for the large deviation and moderate deviation analysis of discrete and continuous time stochastic systems. A feature of the book is the systematic use of variational representations for quantities of interest such as normalized logarithms of probabilities and expected values. By characterizing a large deviation principle in terms of Laplace asymptotics, one converts the proof of large deviation limits into the convergence of variational representations. These features are illustrated though their application to a broad range of discrete and continuous time models, including stochastic partial differential equations, processes with discontinuous statistics, occupancy models, and many others. The tools used in the large deviation analysis also turn out to be useful in understanding Monte Carlo schemes for the numerical approximation of the same probabilities and expected values. This connection is illustrated through the design and analysis of importance sampling and splitting schemes for rare event estimation. The book assumes a solid background in weak convergence of probability measures and stochastic analysis, and is suitable for advanced graduate students, postdocs and researchers.
Πληροφορίες για το βιβλίο
Αγγλική
Κατηγορία
Χαρίστε αυτό το βιβλίο σήμερα
Είναι εύκολο
1 Προσθέστε το βιβλίο στο καλάθι σας και επιλέξτε παράδοση ως δώρο 2 Ως ανταμοιβή θα σας στείλουμε ένα κουπόνι 3 Το βιβλίο θα φτάσει στη διεύθυνση του παραλήπτηΜπορεί να σας ενδιαφέρει
/
Χαρτόδετο
13.95
€
/
Χαρτόδετο
202.36
€
/
Χαρτόδετο
12.04
€
/
Χαρτόδετο
77.92
€
Γεια σας! Είμαι ο Libroamiko, ο σύμβουλος βιβλίων σας.
Πώς μπορώ να σας βοηθήσω;