Επικοινωνία
Πώς να κάνετε αγορές;
Παράδοση
Οδηγός αγορών
Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails
With Applications to Financial and Economic Time Series
Αγγλική
358 b
Παράδοση στην Ελλάδα
Έως 30 ημέρες για επιστροφή
Οι πελάτες αγόρασαν επίσης
The volatility of financial returns changes over time and, for the last thirty years, Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) models have provided the principal means of analyzing, modeling and monitoring such changes. Taking into account that financial returns typically exhibit heavy tails – that is, extreme values can occur from time to time – Andrew Harvey's new book shows how a small but radical change in the way GARCH models are formulated leads to a resolution of many of the theoretical problems inherent in the statistical theory. The approach can also be applied to other aspects of volatility. The more general class of Dynamic Conditional Score models extends to robust modeling of outliers in the levels of time series and to the treatment of time-varying relationships. The statistical theory draws on basic principles of maximum likelihood estimation and, by doing so, leads to an elegant and unified treatment of nonlinear time-series modeling.
Πληροφορίες για το βιβλίο
Αγγλική
Χαρίστε αυτό το βιβλίο σήμερα
Είναι εύκολο
1 Προσθέστε το βιβλίο στο καλάθι σας και επιλέξτε παράδοση ως δώρο 2 Ως ανταμοιβή θα σας στείλουμε ένα κουπόνι 3 Το βιβλίο θα φτάσει στη διεύθυνση του παραλήπτηΜπορεί να σας ενδιαφέρει
/
Χαρτόδετο
21.08
€
/
Χαρτόδετο
40.36
€
/
Χαρτόδετο
34.51
€
/
Χαρτόδετο
10.39
€
Γεια σας! Είμαι ο Libroamiko, ο σύμβουλος βιβλίων σας.
Πώς μπορώ να σας βοηθήσω;