Έλεγχος κατάστασης παραγγελίας

Γίνετε μέλος μιας κοινότητας βιβλιόφιλων από όλο τον κόσμο και επωφεληθείτε από πολλά προνόμια. Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

Δωρεάν αποστολή με Box Now άνω των 69.99 €

DHL courier 9.99 € Σημείο Elta 3.99 € Elta 4.49 € ACS 4.99 € Box Now 3.99 € Σημείο ACS 3.99 €

Επικοινωνία phone

Πώς να κάνετε αγορές;

Βοήθεια

Ο λογαριασμός μου

▸ Άδειο :-(

Levy processes in credit risk

Wim Schoutens

Jessica Cariboni

Γλώσσα

Αγγλική

Βιβλίο Σκληρόδετο

Κωδικός Libristo: 04885600

ΕΕκδοτικός οίκος John Wiley & Sons Inc, Ιούλιος 2009

This book is an introductory guide to using Levy processes for credit risk modelling. It covers all... Πλήρης περιγραφή

Κωδικός Libristo: 04885600

342 b

141.72 €

Σε εξωτερική αποθήκη σε μικρές ποσότητες Αποστέλλουμε σε 11-15 ημέρες

Παράδοση στην Ελλάδα

Έως 30 ημέρες για επιστροφή

Οι πελάτες αγόρασαν επίσης

Textarbeit im Englischunterricht der Sekundarstufe Marc A. Bauch

Χαρτόδετο

40.27 €

Ceci n'est pas l'histoire d'un chaton De sève

Σκληρόδετο

20.18 €

Volkswirtschaftslehre Gabriele Albers-Wodsak

Χαρτόδετο

43.72 €

PLANETA PU CANVI DE PLANS CAN

Χαρτόδετο

23.83 €

Kto sie nie rusza, zostaje w tyle Pawlak

MP3

2.42 €

Libérons les étoiles (poche broché) - Tome 02 Hafsah Faizal

Χαρτόδετο

12.37 €

Briefwechsel und Tagebucher des Fursten Hermann von Puckler-Muskau Hermann Fürst von Pückler-Muskau

Χαρτόδετο

29.51 €

Life Vision Intermediate Plus B1+ Student's Book + e-book Jeremy Bowell

Χαρτόδετο

35.40 €

Reiki Usui Claudia Marchione Camda

Χαρτόδετο

15.21 €

Ile trzeba zarabiać, żeby być szczęśliwym? Oraz 12 innych pytań o ekonomię i naszą przyszłość Fejfer Kamil

Χαρτόδετο

13.69 €

Church Hymns Book Paul Caldani Βιβλίο

Χαρτόδετο

26.37 €

Vie de M. de Moliere Reimpression de l'edition originale (Paris, 1705) et des pieces annexes Jean-Léonor de Grimarest

Σκληρόδετο

17.95 €

Inovaç?o 3.0 e o pensamento de design associado Angela Lima Peres

Χαρτόδετο

10.64 €

Witwerverbrennung Hanns Peter Zwißler

Χαρτόδετο

17.44 €

Modélisation et Prédiction de la Fiabilité Logicielle et des Réseaux Mohamed Benaddy

Χαρτόδετο

77.50 €

Visite Du Conseil de l'Ordre Des Avocats Pres La Cour d'Appel de Dijon A M. Le 1er President Cantel IMPR DE DARANTIERE

Χαρτόδετο

13.38 €

Gouvernement Modele Pour La Colonisation d'Alger Et La Civilisation de l'Afrique Estienne

Χαρτόδετο

12.57 €

Prinz Bongerich Thomas Lotter

Χαρτόδετο

7.90 €

Lehrbuch der Holzmesskunst Max Friedrich Kunze

Χαρτόδετο

19.77 €

Verstossene HARRIET LEWIS

Χαρτόδετο

19.77 €

Toyota HDJ 80 Rallye Raid, 1000 Teile Patrick Meischner

Επιτραπέζιο παιχνίδι

34.18 €

Klett Lektürehilfen Peter Stamm, Agnes Johannes Wahl

Χαρτόδετο

9.12 €

Con el corazón en coma: Las cuatro estaciones Jorge Lopez Garvia

Χαρτόδετο

10.44 €

Party Fellow. Return of Debts (Russian) Nikita Alfredovich Nikolayenko

Χαρτόδετο

16.12 €

This book is an introductory guide to using Levy processes for credit risk modelling. It covers all types of credit derivatives: from the single name vanillas such as Credit Default Swaps (CDSs) right through to structured credit risk products such as Collateralized Debt Obligations (CDOs), Constant Proportion Portfolio Insurances (CPPIs) and Constant Proportion Debt Obligations (CPDOs) as well as new advanced rating models for Asset Backed Securities (ABSs). Jumps and extreme events are crucial stylized features, essential in the modelling of the very volatile credit markets - the recent turmoil in the credit markets has once again illustrated the need for more refined models. Readers will learn how the classical models (driven by Brownian motions and Black-Scholes settings) can be significantly improved by using the more flexible class of Levy processes. By doing this, extreme event and jumps can be introduced into the models to give more reliable pricing and a better assessment of the risks. The book brings in high-tech financial engineering models for the detailed modelling of credit risk instruments, setting up the theoretical framework behind the application of Levy Processes to Credit Risk Modelling before moving on to the practical implementation. Complex credit derivatives structures such as CDOs, ABSs, CPPIs, CPDOs are analysed and illustrated with market data.

Ηθοποιός & Πολύγλωσση

EWA KASP για

Αναπαραγωγή βίντεο

το Libristo διαθέτει τη μεγαλύτερη επιλογή ξενόγλωσσων βιβλίων. Γι' αυτό αγοράζω τα βιβλία μου εδώ.

Πληροφορίες για το βιβλίο

Πλήρες όνομα Levy processes in credit risk

Συγγραφέας Wim Schoutens, Jessica Cariboni

Γλώσσα

Αγγλική

Βιβλιοδεσία Βιβλίο - Σκληρόδετο

Ημερομηνία έκδοσης 2009

Αριθμός σελίδων 200

EAN 9780470743065

ISBN 0470743069

Κωδικός Libristo 04885600

ΕΕκδοτικός οίκος John Wiley & Sons Inc

Βάρος 432

Διαστάσεις 162 x 238 x 20

Κατηγορία

Economics, Finance, Business & Management > Finance & accounting > Finance > Credit & credit institutions

Mathematics & Science > Mathematics > Applied mathematics > Stochastics

Economics, Finance, Business & Management > Business & Management > Sales & marketing

Χαρίστε αυτό το βιβλίο σήμερα

Είναι εύκολο

1 Προσθέστε το βιβλίο στο καλάθι σας και επιλέξτε παράδοση ως δώρο 2 Ως ανταμοιβή θα σας στείλουμε ένα κουπόνι 3 Το βιβλίο θα φτάσει στη διεύθυνση του παραλήπτη